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Ergebnisse für » optionsbewertung «  (21 Ergebnisse)

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  • Optionsbewertung in zeitstetigen Sprung-Diffusionsmodellen
    Titel: Optionsbewertung in zeitstetigen Sprung-Diffusionsmodellen
    Autor:in: Lena Siggelkow (Autor:in)
    Kategorie: Diplomarbeit , 2008 , Note: 1,7
    Preis: US$ 39,99
  • Optionsbewertung nach Robert C. Merton (1973)
    Titel: Optionsbewertung nach Robert C. Merton (1973)
    Autor:in: Jan Dölker (Autor:in)
    Kategorie: Hausarbeit (Hauptseminar) , 2009 , Note: 1,7
    Preis: US$ 18,99
  • Optionen. Überblick und Modelle zur Optionsbewertung
    Titel: Optionen. Überblick und Modelle zur Optionsbewertung
    Autor:in: Nadine Hardt (Autor:in)
    Kategorie: Hausarbeit , 2014 , Note: 1,3
    Preis: US$ 16,99
  • Optionsbewertung anhand des Black-Scholes-Merton- sowie Binomialmodells
    Titel: Optionsbewertung anhand des Black-Scholes-Merton- sowie Binomialmodells
    Autor:in: Alexander Rösler (Autor:in)
    Kategorie: Studienarbeit , 2022 , Note: 1,3
    Preis: US$ 17,99
  • Optionsbewertung nach Black und Scholes - Modell und Praxisbezug
    Titel: Optionsbewertung nach Black und Scholes - Modell und Praxisbezug
    Autor:in: Thomas Grohmann (Autor:in)
    Kategorie: Seminararbeit , 2002 , Note: 1,3
    Preis: US$ 16,99
  • Optionsbewertung mit Monte-Carlo-Simulation
    Titel: Optionsbewertung mit Monte-Carlo-Simulation
    Autor:in: Stefano Gioia (Autor:in)
    Kategorie: Seminararbeit , 2009
    Preis: US$ 16,99
  • Das Binomialmodell und das Black-Scholes-Modell bei der Bewertung bedingter Termingeschäfte. Analyse und Vergleich
    Titel: Das Binomialmodell und das Black-Scholes-Modell bei der Bewertung bedingter Termingeschäfte. Analyse und Vergleich
    Autor:in: Felix Robert Rebhan (Autor:in)
    Kategorie: Hausarbeit , 2017 , Note: 1,3
    Preis: US$ 16,99
  • The hyperbolic model: Option pricing using approximation and Quasi-Monte Carlo methods
    Titel: The hyperbolic model: Option pricing using approximation and Quasi-Monte Carlo methods
    Autor:in: Dr. Martin Predota (Autor:in)
    Kategorie: Doktorarbeit / Dissertation , 2002 , Note: 1
    Preis: US$ 38,99
  • Das Black-Scholes-Merton Optionspreismodell bei Devisenoptionsgeschäften
    Titel: Das Black-Scholes-Merton Optionspreismodell bei Devisenoptionsgeschäften
    Autor:in: Konstantin Starke (Autor:in)
    Kategorie: Hausarbeit (Hauptseminar) , 2015 , Note: 1,3
    Preis: US$ 16,99
  • Zeitstetige Zinsstrukturmodelle - LIBOR-Markt-Modell von Brace, Gatarek und Musiela
    Titel: Zeitstetige Zinsstrukturmodelle  -  LIBOR-Markt-Modell von Brace, Gatarek und Musiela
    Autor:in: Sören Köcher (Autor:in), Kerstin Giebels (Autor:in), Wjatscheslaw Holstein (Autor:in)
    Kategorie: Seminararbeit , 2007 , Note: 2,0
    Preis: US$ 31,99
  • Leben und Werk des Nobelpreisträgers Myron S. Scholes
    Mit einer kurzen Darstellung des Black-Scholes Modells zur Optionsbewertung
    Titel: Leben und Werk des Nobelpreisträgers Myron S. Scholes
    Autor:in: Dr. rer. pol. Christoph Sprich (Autor:in)
    Kategorie: Seminararbeit , 2000 , Note: 1,3
    Preis: US$ 16,99
  • Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen
    Titel: Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen
    Autor:in: Johannes Steger (Autor:in)
    Kategorie: Hausarbeit , 2017 , Note: 1,7
    Preis: US$ 17,99
  • (Fehl-) Anreize der Managervergütung durch Aktienoptionen
    Titel: (Fehl-) Anreize der Managervergütung durch Aktienoptionen
    Autor:in: Mario Müller (Autor:in)
    Kategorie: Seminararbeit , 2009 , Note: 1,3
    Preis: US$ 18,99
  • Bilanzpolitische Spielräume unter IFRS 2
    Titel: Bilanzpolitische Spielräume unter IFRS 2
    Autor:in: lic. oec. publ. Michael Meyer (Autor:in)
    Kategorie: Diplomarbeit , 2006 , Note: 1.5
    Preis: US$ 39,99
  • Optionsbepreisung für Garch-Prozesse
    Titel: Optionsbepreisung für Garch-Prozesse
    Autor:in: Felix Paape (Autor:in)
    Kategorie: Diplomarbeit , 2010
    Preis: US$ 31,99
  • Auswirkungen des Ausbaus erneuerbarer Energien auf konventionelle Kraftwerksportfolios
    Titel: Auswirkungen des Ausbaus erneuerbarer Energien auf konventionelle Kraftwerksportfolios
    Autor:in: Dipl. Wirt.-Ing. David Willemsen (Autor:in)
    Kategorie: Diplomarbeit , 2011
    Preis: US$ 38,99
  • Dysfunktionale Steuerungseffekte von Aktienoptionsplänen
    Titel: Dysfunktionale Steuerungseffekte von Aktienoptionsplänen
    Autor:in: Sebastian Poncé (Autor:in)
    Kategorie: Diplomarbeit , 2007 , Note: 2,0
    Preis: US$ 39,99
  • Optionen bewerten mithilfe des Black-Scholes-Modells auf Basis der Apple Aktie "AAPL"
    Titel: Optionen bewerten mithilfe des Black-Scholes-Modells auf Basis der Apple Aktie "AAPL"
    Autor:in: Kamil Winnowicz (Autor:in)
    Kategorie: Seminararbeit , 2017 , Note: 1,0
    Preis: US$ 12,99
  • Rendite- und Volatilitätsanalyse von Finanzzeitreihen
    Titel: Rendite- und Volatilitätsanalyse von Finanzzeitreihen
    Autor:in: Klaus Hartmann (Autor:in)
    Kategorie: Diplomarbeit , 2011 , Note: 1.3
    Preis: US$ 40,99
  • Das Black-Scholes Modell
    Titel: Das Black-Scholes Modell
    Autor:in: Jassin Meknassi (Autor:in)
    Kategorie: Hausarbeit (Hauptseminar) , 2004 , Note: 1.0
    Preis: US$ 16,99
  • Aktiv gemanagte Fonds im Vergleich zu Exchange Traded Funds (ETFs) und passiv gemanagten Fonds
    Titel: Aktiv gemanagte Fonds im Vergleich zu Exchange Traded Funds (ETFs) und passiv gemanagten Fonds
    Autor:in: Johannes Steger (Autor:in)
    Kategorie: Bachelorarbeit , 2014 , Note: 1,5
    Preis: US$ 39,99
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