Die globalen Finanzmärkte werden durch verschiedene Faktoren wie z. B. den wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen auf den Geld-, Kapital- und Währungs- bzw. Devisenmärkten beeinflusst. Aufgrund transnationaler Verflechtungen im globalen Finanzsystem, können verschiedene Einflüsse Kettenreaktionen mit marginalen oder auch signifikanten ökonomischen Folgen hervorrufen. Häufig sind dabei Finanzintermediäre wie z. B. Banken, Börsen oder Versicherungen an den als Folgen bezeichneten Krisen nicht ganz unbeteiligt. Der Stabilität des Bankensektors kommt daher entscheidende Bedeutung zu. Zur Prävention hat der Baseler Ausschuss die sogenannten Basel-Abkommen publiziert und gemäß der aktuellen Ereignisse an den internationalen Finanzmärkten novelliert.
Diese Studienarbeit behandelt die geschichtliche Entwicklung der vom Baseler Ausschuss entwickelten Basel-Abkommen und analysiert insbesondere die Auswirkungen des Basel III-Abkommens auf die Eigenkapitalbasis von Geschäftsbanken und den Markt für Unternehmenskredite. Ziel der Arbeit ist es, dem Leser einen objektiven Einblick bezüglich der Auswirkungen der dritten Baseler Eigenkapitalvereinbarung zu geben. Die Kenntnisse über allgemeine fachbezogene Begriffe werden vorausgesetzt.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Repräsentative Finanzmarktkrisen
2.1. Allgemeine Entstehung und Wirkung von Finanzmarktkrisen
2.2. Erste Weltwirtschaftskrise
2.3. US-amerikanische Sparkassenkrise
2.4. Weltfinanzkrise 2007
3. Struktur der deutschen Kreditinstitute
4. Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht
4.1. Konstituierung des Baseler Ausschusses
4.2. Die Basel-Abkommen
4.2.1. Basel I
4.2.2. Basel II
4.2.2.1. Grundsätzliche Regelungen
4.2.2.2. Aufsichtsrechtlicher Überprüfungsprozess
4.2.2.3. Rating Process
4.2.2.3.1. Externes Rating
4.2.2.3.2. Internes Rating
4.2.3. Basel III
4.2.3.1. Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen nach Basel III
4.2.3.2. Kurze Einordnung der Leverage Ratio
4.3. Kodifizierung der Basel-Abkommen
5. Folgen des Basel III-Abkommens
5.1. Die neuen Eigenkapitalanforderungen an Geschäftsbanken
5.2. Effektwirkung auf Geschäftsbanken
5.3. Folgen für gewerbliche Unternehmen
6. Fazit
7. Anhang
7.1. Mitglieder des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht
7.2. „Kriterien für die Klassifizierung des harten Kernkapitals lt. Basel III“
7.3. „Kriterien für die Klassifizierung des zusätzlichen Kernkapitals lt. Basel III“
7.4. Leicht verändertes Formblatt 1 zur Bilanzgliederung nach RechKredV (nicht amtliche Fassung)
Zielsetzung & Themen
Die Studienarbeit untersucht die historische Entwicklung der vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht initiierten Basel-Abkommen und analysiert fundiert die spezifischen Auswirkungen des Basel III-Abkommens auf die Eigenkapitalbasis von Geschäftsbanken sowie auf den Markt für Unternehmenskredite, um dem Leser einen objektiven Einblick in die regulatorischen Konsequenzen zu ermöglichen.
- Historische Analyse globaler Finanzmarktkrisen als Auslöser regulatorischer Reformen.
- Struktur und Funktionsweise des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht.
- Detaillierte Erläuterung der Basel I, Basel II und Basel III Eigenkapitalvereinbarungen.
- Auswirkungen der neuen Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen auf das Bankgeschäft.
- Konsequenzen der restriktiveren Kreditvergabepraxis für gewerbliche Unternehmen (KMU).
Auszug aus dem Buch
2.4. Weltfinanzkrise 2007
Ausgangspunkt der Weltfinanzkrise im Jahr 2007 war eine große Immobilien- und Kreditblase in den Vereinigten Staaten. Aufgrund unzureichender Regulierungen des Finanzsystems kam es zu erheblichen Verwerfungen und Marktversagen bei der Immobilienfinanzierung. In den letzten Jahrzehnten verzeichnete der Immobilienmarkt einen erheblichen Anstieg der Preise (vgl. Abb. 1).20
Der von Standard and Poor’s berechnete Immobilienpreisindex setzt sich aus Preisindizes der Einfamilienhäuser aus dem US-amerikanischen Immobilienmarkt zusammen. Dabei werden die Indizes aus repräsentativen Metropolregionen entnommen und monatlich kalkuliert.
Durch das Platzen der Dotcom-Blase22 im Jahr 2000 und die Terroranschläge vom 11. September 2001 steuerten die Vereinigten Staaten auf eine Rezession zu. Zur Vermeidung des Wirtschaftseinbruchs ermöglichte die US-Notenbank Fed den Banken sich zu geringeren Zinsen zu refinanzieren. Zudem änderte sich das Geschäftsmodell der Banken von der traditionellen Originate-and-Hold zu einer Originate-and-Distribute-Strategie.23
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Beschreibt die Bedeutung der globalen Finanzmärkte, die Entstehung von Finanzkrisen durch Spekulationsblasen und die Zielsetzung der Arbeit zur Untersuchung von Basel III.
2. Repräsentative Finanzmarktkrisen: Analysiert die Ursachen und Auswirkungen historischer Krisen, wie der Weltwirtschaftskrise, der US-Sparkassenkrise und der Weltfinanzkrise 2007.
3. Struktur der deutschen Kreditinstitute: Erläutert die Unterteilung des deutschen Bankensektors in Geschäftsbanken und Spezialbanken sowie deren organisatorische Unterschiede.
4. Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht: Detailliert die Entstehung, Aufgaben und die Entwicklung der Basel-Abkommen (I, II und III) zur Stabilisierung des internationalen Finanzsystems.
5. Folgen des Basel III-Abkommens: Untersucht die Auswirkungen der strengeren Eigenkapital- und Liquiditätsvorschriften auf Geschäftsbanken und die Konsequenzen für die Kreditvergabe an Unternehmen.
6. Fazit: Reflektiert die Wirksamkeit von Basel III und stellt fest, dass trotz Stabilitätsgewinnen individuelle Geschäftsmodelle der Banken zu wenig berücksichtigt werden.
7. Anhang: Enthält ergänzende Dokumente, wie die Liste der Ausschussmitglieder, Klassifizierungskriterien für Kernkapital und Formblätter für die Bankbilanz.
Schlüsselwörter
Basel III, Eigenkapital, Bankenaufsicht, Kreditrisiko, Liquiditätsanforderungen, Leverage Ratio, Geschäftsbanken, Weltfinanzkrise, Kreditvergabe, Risikomanagement, Finanzstabilität, Eigenkapitalquote, Unternehmen, Eigenmittelunterlegung, Banken.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Studienarbeit grundsätzlich?
Die Arbeit befasst sich mit der Rolle des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht und analysiert insbesondere, wie das Basel III-Abkommen die Eigenkapitalanforderungen für Geschäftsbanken verändert und welche Folgen dies für die Kreditvergabe an Unternehmen hat.
Was sind die zentralen Themenfelder der Arbeit?
Die zentralen Themen umfassen die Geschichte der Finanzmarktkrisen, die regulatorische Arbeit des Baseler Ausschusses, die technischen Details der Eigenkapital- und Liquiditätsregeln (Basel I-III) sowie die wirtschaftlichen Konsequenzen für Banken und deren Kunden.
Was ist das primäre Ziel der Forschungsarbeit?
Das primäre Ziel ist es, dem Leser eine objektive Analyse der Auswirkungen der dritten Baseler Eigenkapitalvereinbarung (Basel III) zu liefern und zu bewerten, inwieweit diese Regelungen die Finanzstabilität erhöhen.
Welche wissenschaftliche Methode wird primär verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf eine fundierte Literaturanalyse, die Auswertung von Bankstatistiken und die Untersuchung regulatorischer Rahmenbedingungen der Finanzaufsicht.
Was wird im Hauptteil der Arbeit behandelt?
Im Hauptteil werden zunächst historische Finanzkrisen und die Struktur deutscher Kreditinstitute beleuchtet, bevor die Basel-Abkommen im Detail erklärt und die Folgen von Basel III für Banken und gewerbliche Unternehmen analysiert werden.
Welche Schlüsselbegriffe charakterisieren die Arbeit?
Die Arbeit ist durch Begriffe wie Basel III, Eigenkapitalanforderungen, Bankenaufsicht, Kreditrisiko, Leverage Ratio und Finanzstabilität geprägt.
Warum ist die Leverage Ratio ein wichtiges Instrument unter Basel III?
Die Leverage Ratio wurde eingeführt, um die globale Vergleichbarkeit der Verschuldung von Banken zu gewährleisten und den übermäßigen Aufbau von risikobehafteten Positionen, die nicht risikogewichtet erfasst wurden, zu begrenzen.
Welchen Einfluss hat Basel III auf die Kreditvergabe an KMU?
Durch die strengeren Anforderungen müssen Banken bei Krediten an Unternehmen mit geringer Bonität mehr Eigenkapital vorhalten, was zu restriktiveren Kreditvergaben und höheren Zinsen für diese Unternehmen führen kann.
- Arbeit zitieren
- Sven Janßen (Autor:in), 2015, Auswirkungen des Basel III-Abkommens für die Eigenkapitalausstattung der Geschäftsbanken und den Markt für Unternehmenskredite, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/313432
