Die Zahl der Naturkatastrophen ist innerhalb der letzten 20 Jahre enorm gestiegen. Allein im Laufe des aktuellen Jahres 2010 ereigneten sich eine Vielzahl von Naturereignissen. Dabei ist deren Schadensausmaß häufig von immenser Größe.
Die Häufung und zunehmende Intensität dieser Ereignisse lässt immer wieder die Diskussion nach den Ursachen und möglichen Lösungswegen aufkommen.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Versicherung von Umweltrisiken im Kontext des Klimawandels. Dabei wird den zentralen Fragen nachgegangen, ob Naturgefahren überhaupt versicherbar sind, wie sich deren Risiko angemessen kalkulieren lässt und welche Mittel im Rahmen eines erfolgreichen Risikomanagements angewendet werden können.
An erster Stelle wird sich mit den Begrifflichkeiten der Naturgefahr, des Naturrisikos und der Naturkatastrophe auseinandergesetzt. Wo liegen die Unterschiede und wie hängen die Terminologien zusammen?
Im Anschluss daran wird die Diskussion um den Klimawandel aufgegriffen. Es erscheint unstrittig, dass sich das globale Klima verändert. Uneinigkeit herrscht jedoch bezüglich der Ursachen und zukünftigen Entwicklungen. Vor allem für die Versicherungsbranche ist eine Prognose der klimatischen Veränderungen in den nächsten Jahren von großer Bedeutung. Aus diesem Grund wird untersucht, welcher Einfluss der Klimawandel auf den Bereich der Versicherungen hat, und ob die Zunahme der Schäden im Zusammenhang mit dem Klimawandel steht. Zu diesem Zweck werden zwei Regressionsanalysen vorgenommen.
Im vierten Kapitel steht der Begriff des Risikos im Vordergrund. Warum werden Versicherungen überhaupt nachgefragt und welchen Risiken ist die Versicherungswirtschaft ausgesetzt? Anschließend werden die wichtigsten Instrumente im Rahmen des Risikomanagements kurz erläutert und eine genaue Definition des Schadens vorgenommen.
Eine Analyse der Versicherbarkeit von Umweltrisiken erfolgt schließlich im fünften Kapitel. Dies geschieht auf der Grundlage allgemeiner Kriterien der Versicherbarkeit. Im Anschluss daran werden die Möglichkeiten zur Erweiterung der Versicherbarkeitsgrenzen aufgezeigt. Beispielhaft werden dabei die Optionen der Rückversicherung, Katastrophenanleihen und Versicherungsderivate angesprochen.
Den Abschluss bildet eine empirische Untersuchung, in welcher die subjektiven Wahrnehmungen von Umweltrisiken unter die Lupe genommen werden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
2. Naturgefahr, Naturrisiko und Abgrenzung des Begriffs der Naturkatastrophe
2.1 Naturgefahr und Naturrisiko im Kontext
2.2 Die Naturkatastrophe als Extremereignis
3. Klimawandel und Versicherung
3.1 Definition und Einfluss des Klimawandels auf die Versicherung von Umweltrisiken
3.2. Regressionsanalyse: Einfluss des Klimawandels auf die zunehmende Schadenhöhe
3.2.1 Zusammenhang zwischen der Anzahl extremer Wetterereignisse und den daraus resultierenden Schäden
3.2.2 Kontrollregression: Zusammenhang zwischen der Anzahl geophysikalischer Ereignisse und den aus Wetterereignissen resultierenden Schäden
4. Risiko, Risikomanagement und Schaden
4.1 Risikoaversion und Versicherungsnachfrage
4.2 Unterschiedliche Definitionen des Risikobegriffs
4.3. Risiken im Bereich der Versicherungen
4.3.1 Das Zufallsrisiko
4.3.2 Das Änderungsrisiko
4.3.3 Das Irrtumsrisiko
4.3.4 Risiken aufgrund asymmetrischer Informationen
4.4. Risikomanagement
4.4.1 Bedeutung des Risikomanagements in Bezug auf Risiko und Versicherung
4.4.2. Risikopolitische Instrumente im Rahmen des Risikomanagements
4.4.2.1 Risikomeidung
4.4.2.2 Risikotransfer
4.4.2.3 Risikodiversifikation
4.4.2.4 Risikoausgleich
4.4.2.5 Risikoreservebildung
4.5 Schadensbegriff und Umweltschaden
5. Die Versicherbarkeit von Umweltrisiken
5.1 Grundsätzliche Überlegungen zur Versicherbarkeit von Risiken
5.2. Versicherbarkeit von Naturereignissen im Hinblick auf die Kriterien versicherbarer Risiken
5.2.1 Kriterium der Zufälligkeit
5.2.2 Kriterium der Eindeutigkeit
5.2.3 Kriterium der Schätzbarkeit
5.2.4 Kriterium der Unabhängigkeit
5.2.5 Kriterium der Größenmerkmale
5.2.6 Versicherbarkeit von Naturrisiken mit Hilfe risikopolitischer Instrumente
6. Möglichkeiten zur Erweiterung der Versicherbarkeitsgrenzen von Naturkatastrophen
6.1 Rückversicherungen
6.2 Katastrophenanleihen
6.3 Versicherungsderivate
7. Empirische Untersuchung zur Ermittlung der subjektiven Wahrnehmungen von Umweltrisiken
7.1 Ziel der Untersuchung
7.2 Durchführung und Aufbau der Befragung
7.3 Teilnehmer der Online-Befragung
7.4. Auswertung des Fragebogens
7.4.1 Definition des Risikobegriffs
7.4.2 Auswirkungen der eigenen Erfahrungen auf Vorsorgemaßnahmen und Risikowahrnehmung bezüglich Naturereignissen
7.4.3 Eingetretene Schäden
8. Fazit
Zielsetzung & Themen
Die Arbeit untersucht die Versicherbarkeit von Umweltrisiken im Kontext des Klimawandels. Das primäre Ziel ist es, zu analysieren, ob Naturgefahren versicherbar sind, wie entsprechende Risiken kalkuliert werden können und welche risikopolitischen Instrumente im Rahmen des Risikomanagements zur Erweiterung der Versicherbarkeitsgrenzen zur Verfügung stehen.
- Klimawandel und dessen Einfluss auf die Versicherungswirtschaft
- Regressionsanalysen zum Zusammenhang von Extremwetterereignissen und Schadenhöhen
- Versicherungstheoretische Grundlagen von Risiko, Risikomanagement und Schadensbegriff
- Kriterien für die Versicherbarkeit von Naturereignissen
- Strategien zur Erweiterung der Versicherbarkeitsgrenzen (Rückversicherung, Katastrophenanleihen, Derivate)
- Empirische Untersuchung zur subjektiven Wahrnehmung von Umweltrisiken
Auszug aus dem Buch
4.3.1 Das Zufallsrisiko
Liegt ein Zufallsrisiko vor, ist die Abweichung des Gesamtwertes der Schäden vom erwarteten Wert zufällig. Zum einen kann die Ursache darin liegen, dass die Anzahl der Schäden falsch geschätzt wurde und zu viele oder zu wenige Versicherungsfälle eingetreten sind. Zum anderen kann die Schadenhöhe zu stark variieren, weil zum Beispiel zufällig besonders hohe oder niedrige einzelne Schäden eingetreten sind.
Das Zufallsrisiko bezeichnet folglich die Abweichungen des tatsächlichen Wertes aller Schäden vom erwarteten Wert bei gegebenem und konstantem Schadenerwartungswert aufgrund zufälliger Ausprägungen der Anzahl und der Höhe der Schäden.
Es gibt drei Formen des Zufallsrisikos:
Durch das Kumulrisiko wird eine Akkumulation von mehreren Einzelschäden bezeichnet, welche durch ein Ereignis entstehen. Als klassisches Beispiel wird in der Literatur häufig der Münchener Hagelsturm am 12. Juli 1984 genannt, durch welchen ein Gesamtschaden von umgerechnet 750 Millionen Euro entstand.
Beim Ansteckungsrisiko werden ebenfalls mehrere Versicherungsfälle durch ein Ereignis ausgelöst, jedoch geschieht dies zeitlich versetzt. Ein typisches Beispiel ist ein Gebäudebrand, welcher auf benachbarte Gebäude übergreift.
Tritt ein Großschaden- oder Katastrophenrisiko ein, wird eine vorab definierte Schadenshöhe überschritten. Diese ist abhängig von der jeweiligen Zeichnungskapazität eines Versicherers. Ereignisse, welche einen solchen Schaden verursachen, haben eine in der Regel geringe Eintrittswahrscheinlichkeit. Weiterhin verursachen solche Risiken zwar eine geringe Anzahl an Schadenereignissen, dafür aber eine enorme Schadenhöhe pro Ereignis.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung beleuchtet den Anstieg der Naturkatastrophen in den letzten Jahrzehnten und führt in die zentrale Fragestellung der Versicherbarkeit von Umweltrisiken ein.
2. Naturgefahr, Naturrisiko und Abgrenzung des Begriffs der Naturkatastrophe: Dieses Kapitel definiert und differenziert die grundlegenden Begriffe der Naturgefahr, des Naturrisikos und der Naturkatastrophe im Kontext der Versicherungswirtschaft.
3. Klimawandel und Versicherung: Hier wird der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Schadentrends untersucht, wobei mittels Regressionsanalysen geprüft wird, inwieweit eine statistische Korrelation zwischen Wetterextremen und Schadensummen besteht.
4. Risiko, Risikomanagement und Schaden: Das Kapitel erläutert die ökonomischen Grundlagen der Risikoaversion, verschiedene Risikodefinitionen sowie Instrumente des Risikomanagements und Schadensbegriffe.
5. Die Versicherbarkeit von Umweltrisiken: Hier werden die Kriterien der Versicherbarkeit (Zufälligkeit, Eindeutigkeit, Schätzbarkeit, Unabhängigkeit, Größenmerkmale) auf Naturrisiken angewendet und deren Versicherbarkeit kritisch hinterfragt.
6. Möglichkeiten zur Erweiterung der Versicherbarkeitsgrenzen von Naturkatastrophen: Dieses Kapitel stellt Instrumente vor, wie Rückversicherungen, Katastrophenanleihen und Versicherungsderivate, um die Kapazitäten für die Versicherung großer Naturkatastrophen zu erweitern.
7. Empirische Untersuchung zur Ermittlung der subjektiven Wahrnehmungen von Umweltrisiken: Abschließend werden die Ergebnisse einer Online-Umfrage präsentiert, welche das subjektive Risikoverständnis und die Vorsorgebereitschaft der Teilnehmer analysiert.
8. Fazit: Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen, betont die wachsende Bedeutung der Risikovorsorge durch den Klimawandel und unterstreicht die Notwendigkeit weiterführender Forschung.
Schlüsselwörter
Umweltrisiken, Naturkatastrophen, Klimawandel, Versicherung, Risikomanagement, Versicherbarkeit, Rückversicherung, Katastrophenanleihen, Versicherungsderivate, Zufallsrisiko, Risikowahrnehmung, Kumulrisiko, Schadenhöhe, Risikodiversifikation, Elementarschadenversicherung
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Arbeit grundlegend?
Die Arbeit untersucht, ob und wie Umweltrisiken, die durch Naturkatastrophen und den Klimawandel entstehen, von der Versicherungsbranche abgedeckt werden können.
Welche zentralen Themenfelder werden bearbeitet?
Die zentralen Felder umfassen die Definition von Naturrisiken, die statistische Analyse von Schadentrends durch den Klimawandel, die versicherungstechnische Theorie sowie die praktischen Instrumente zur Risikoübertragung.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die Forschungsfrage lautet, ob Naturgefahren versicherbar sind, wie ihre Risiken angemessen kalkuliert werden können und welche Methoden zur Erweiterung der Kapazitätsgrenzen existieren.
Welche wissenschaftliche Methode kommt zum Einsatz?
Die Arbeit kombiniert eine theoretische Literaturanalyse mit einer quantitativen Regressionsanalyse der Schadensdaten sowie einer empirischen Online-Umfrage zur subjektiven Risikowahrnehmung.
Was wird im Hauptteil behandelt?
Der Hauptteil analysiert die theoretischen Grundlagen des Risikomanagements, prüft Kriterien der Versicherbarkeit anhand konkreter Beispiele und untersucht Möglichkeiten zur Erweiterung dieser Grenzen durch den Kapitalmarkt.
Welche Schlüsselbegriffe prägen die Analyse?
Wesentliche Begriffe sind Versicherbarkeit, Risikokompensation, Kumulrisiko, Risikotransfer und der Einfluss des Klimawandels auf das versicherungstechnische Risiko.
Was ist das Ergebnis der Regressionsanalysen?
Die Analysen zeigen einen schwachen linearen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Wetterereignisse und den Schadensummen, woraus geschlussfolgert wird, dass der Klimawandel nicht die alleinige Ursache für den Anstieg der Schäden ist.
Wie unterscheidet sich die Risikowahrnehmung von Personen mit und ohne Erfahrung?
Personen, die in den letzten zehn Jahren Naturereignisse erlebt haben, schätzen das Risiko eines erneuten Schadeneintritts signifikant höher ein als Personen ohne solche Erfahrungen.
- Quote paper
- Andrea Burkhardt (Author), 2010, Kalkulierbares Risiko? - Versicherung von Umweltrisiken, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/170042
