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Prozent:
Wurzel:
Potenz:
Logarithmen:
Spot-Rates
wobei: n : Restlaufzeit
s 1 : Zins für 1 Jahr = Spot Rate für 1 Jahr
fr 12,24 : Forward Rate 12*24
Berechung der Optionsprämie von Caps, Floors, Swaptions
wobei gilt:
PV Nominalwert : Höhe des zu sichernden Volumens
PV Zinszahlungen : Summe der abgezinsten Zinszahlungen
Time to exercise (T = 1 à Swaption wird genau in 1 Jahr ausgeübt) T:
σ: Volatilität des Referenzzinssatzes
d x : Funktionswert der Verteilungsfunktion der Standard-Normalverteilung an Stelle d 1 bzw. d 2
z. B: N(0,65)=0,74215; N(-0,65)=1-0,74215=0,25785
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Effzientes Portfolio:
CAPM
Berechnung des Beta (Korrelation mit dem Index)
Renditeerwartung eines WP:
Kovarianz
Risikoprämie
Funktionsgleichung der Kapitalmarktlinie:
- Arbeit zitieren
- Sebastian Wiegand (Autor:in), 1999, Formelsammlung für Finanzierung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/97534
