Das Hauptziel dieser Studienarbeit besteht darin, die Prognosemöglichkeiten des VDAX zu analysieren und zu bewerten. Hierbei wird untersucht, ob die VDAX- und DAX-Tagesrenditen mit Timelags von 1 bis 5 Tagen einen signifikanten Einfluss auf die VDAX-Tagesrendite hat. Zusätzlich wurden die Timelags quadriert um zu testen, ob eine potenzielle Einflussgröße eine quadratische DAX-Tagesrendite Veränderung ist. Ferner wurden noch die High-Low und Close-Open Einflussgrößen hinzugenommen um zu untersuchen, ob sich auch hierbei eine Signifikanz feststellen lässt. Somit werden insgesamt 24 Einflussgrößen analysiert und mithilfe des Statistik-Programms „R“ ausgewertet. Untersucht wird, ob mithilfe dieser Einflussgrößen der VDAX prognostiziert werden kann. Zusätzlich wird die Validität des Modells mit dem Out-of-Sample Test für das Jahr 2023 untersucht.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2023, Analyse potenzieller Einflussfaktoren auf den VDAX, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1608746
