Welche Wahrscheinlichkeit für die erfolgreiche Abzahlung eines Kredites ist gegeben, wenn man in einem gewissen Alter und einer gewissen Lebenslage einen Kredit beantragt? Oder steigt sogar die Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz des Kreditnehmers zu einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens? Die Berechnungen dieser Themen erfolgten in dieser Hausarbeit mit R und geben entsprechende Hinweise auf Lösungen.
Es gibt Situationen, in denen mehr Geld benötigt wird, als gerade zur Verfügung steht. Diese Momente haben die unterschiedlichsten Umstände und sind aus den verschiedensten Gründen entstanden, haben dann aber fast generell als Folge, dass ein Kredit benötigt und beantragt wird. Im besten Falle wird der Kredit schnell und unkompliziert wieder an den Kreditgebenden, welcher zu einem sehr großen Teil eine Bank ist, zurückgezahlt. Aber auch das Gegenteil tritt ein. Der Kredit kann nicht zurückgezahlt werden und der Kreditnehmer rutscht in die Zahlungsunfähigkeit. Auch dies kann die unterschiedlichsten Gründe haben, jede Situation unterscheidet sich von der nächsten. Aber gibt es eine Möglichkeit, einen solchen Moment direkt zu erkennen und den Umstand der Zahlungsunfähigkeit abzuwehren?
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Theoretische Grundlagen
2.1 Begriffserklärung Kredit
2.2 Begriffserklärung Einkommen
2.3 Begriffserklärung Zahlungsunfähigkeit
3 Explorative Datenanalyse
4 Empirische Untersuchung – gibt es eine Kausalität zwischen einer Zahlungsunfähigkeit und dem monatlichen Einkommen sowie dem Alter eines Kreditnehmers in den ersten zwei Jahren der Kreditlaufzeit?
5 Fazit
Zielsetzung & Themen
Die Arbeit untersucht die statistische Wahrscheinlichkeit einer Zahlungsunfähigkeit von Kreditnehmenden innerhalb der ersten zwei Jahre der Kreditlaufzeit, wobei der Fokus auf dem Einfluss von Alter und monatlichem Einkommen liegt, um mögliche Kausalzusammenhänge zu identifizieren.
- Analyse des Einflusses soziodemografischer Faktoren auf das Kreditrisiko
- Explorative Untersuchung und Bereinigung von Datensätzen (Credit Scoring)
- Anwendung multipler linearer Regression und Z-Transformation
- Überprüfung einer Nullhypothese hinsichtlich des Zusammenhangs von Einkommen, Alter und Insolvenz
Auszug aus dem Buch
Empirische Untersuchung – gibt es eine Kausalität zwischen einer Zahlungsunfähigkeit und dem monatlichen Einkommen sowie dem Alter eines Kreditnehmers in den ersten zwei Jahren der Kreditlaufzeit?
In diesem Abschnitt wird nun die zu Beginn aufgestellte Hypothese mittels der vorliegenden Daten auf die Fragestellung geprüft, ob es eine mögliche Verbindung zwischen einer zweijährigen Laufzeit eines Kredites und dem Alter des Kreditnehmenden sowie dessen Einkommen gibt, die eine Zahlungsunfähigkeit auslösen können.
Nachdem die vorliegenden Daten wie vorangehend beschrieben einmal mit und einmal ohne Ausreißer im Alter und Einkommen der Kreditnehmenden mittels multipler linearer Regression und einer Z-Standardisierung untersucht wurden, ist nun eine Interpretation möglich. Die Prüfung der Daten zeigt auf, dass der R-Wert des Datensatzes ohne Ausreißer vor der Z-Transformation bei 0,004965 liegt, nach der Z-Transformation beträgt dieser Wert weiterhin 0,004965. Bei dem Datensatz mit Ausreißern wird ein R-Wert von 0,0108 gemessen, nach der Z-Transformation ist hier wie bei dem Datensatz ohne Ausreißer auch keine Veränderung sichtbar. Vergleicht man die Werte aber, ist erkennbar, dass der Datensatz ohne Ausreißer einen geringeren Faktor ergibt. Die Interpretation dieser beiden R-Werte gibt den Hinweis, dass üblicherweise ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Zahlungsunfähigkeit und den Variablen Alter und Einkommen existiert.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Problematik der Kreditrückzahlung ein und definiert die Forschungsfrage, ob ein Zusammenhang zwischen Alter, Einkommen und der Wahrscheinlichkeit einer Zahlungsunfähigkeit innerhalb der ersten zwei Jahre besteht.
2 Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel erläutert die wesentlichen Begriffe Kredit, Einkommen und Zahlungsunfähigkeit als theoretisches Fundament für die anschließende Analyse.
3 Explorative Datenanalyse: Es erfolgt eine statistische Voruntersuchung des vorliegenden Datensatzes credit_scoring, um Verteilungen sowie Ausreißer bei den Variablen Alter und Einkommen zu identifizieren.
4 Empirische Untersuchung – gibt es eine Kausalität zwischen einer Zahlungsunfähigkeit und dem monatlichen Einkommen sowie dem Alter eines Kreditnehmers in den ersten zwei Jahren der Kreditlaufzeit?: In diesem Hauptteil wird mittels multipler linearer Regression und Z-Transformation geprüft, inwiefern Alter und Einkommen die Zahlungsunfähigkeit beeinflussen und ob die Nullhypothese abgewiesen werden kann.
5 Fazit: Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und stellt fest, dass ein Zusammenhang zwischen den untersuchten Variablen besteht, betont jedoch, dass weitere Lebensereignisse ebenfalls als Auslöser für eine Insolvenz in Betracht gezogen werden müssen.
Schlüsselwörter
Kredit, Zahlungsunfähigkeit, Einkommen, Alter, Kausalität, Kredit Scoring, Multiple lineare Regression, Z-Transformation, Datenanalyse, Statistik, Kreditrisiko, Insolvenz, Finanzierung, Statistik, Korrelation
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser wissenschaftlichen Arbeit grundlegend?
Die Arbeit analysiert statistisch, inwieweit das Alter und das monatliche Einkommen eines Kreditnehmers die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, innerhalb der ersten zwei Jahre der Kreditlaufzeit eine Zahlungsunfähigkeit zu erleiden.
Welche zentralen Themenfelder werden behandelt?
Die zentralen Themenfelder sind die Analyse von Krediten, die Definition und Messung von Zahlungsunfähigkeit sowie die Anwendung statistischer Methoden zur Risikobewertung bei Finanzierungen.
Was ist das primäre Ziel oder die Forschungsfrage?
Das Ziel ist die Beantwortung der Frage, ob eine Kausalität zwischen dem monatlichen Einkommen beziehungsweise dem Alter eines Kreditnehmers und seinem Risiko einer Zahlungsunfähigkeit während der ersten 24 Monate der Kreditlaufzeit besteht.
Welche wissenschaftlichen Methoden kommen zum Einsatz?
Es wird eine explorative Datenanalyse eines bestehenden Datensatzes durchgeführt, ergänzt durch eine multiple lineare Regression und eine Z-Transformation der Variablen, um vergleichende Analysen vorzunehmen.
Welche inhaltlichen Schwerpunkte liegen im Hauptteil?
Der Hauptteil konzentriert sich auf die quantitative Datenaufbereitung sowie die empirische Berechnung und Interpretation der Korrelation zwischen den sozioökonomischen Variablen und dem Ausfallrisiko.
Durch welche Schlüsselwörter wird die Arbeit charakterisiert?
Wichtige Begriffe sind Kreditwürdigkeit, statistische Signifikanz, Regressionsanalyse, Datenbereinigung und sozioökonomische Einflussfaktoren auf das Ausfallrisiko.
Warum wurde in der Analyse bewusst ein Datensatz ohne Ausreißer gebildet?
Um die Vergleiche innerhalb der Regression aussagekräftiger zu gestalten und eine Verzerrung der R-Werte durch extreme statistische Ausreißer im Bereich Alter und Einkommen zu vermeiden.
Was ist das Hauptergebnis bezüglich des Einflusses von Alter und Einkommen?
Die Analyse zeigt, dass eine Erhöhung des Alters sowie eine Steigerung des monatlichen Einkommens in der Regel die Wahrscheinlichkeit für eine Zahlungsunfähigkeit senken, womit die Nullhypothese abgewiesen werden kann.
- Arbeit zitieren
- Miriam Heinzen (Autor:in), 2022, Wahrscheinlichkeitsrechnung bei Kreditinanspruchnahme, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1460152
