Design und Profitabilität von Devisen-Handelsstrategien auf der Grundlage nichtlinearer Prognosemodelle

Inhaltsverzeichnis

• 1. Einleitung
• 2. Design von Echtzeit-Handelsmodellen
  • 2.1. Aufbau des Handelsmodells.
  • 2.2. Der simulierte Händler
  • 2.3. Ein Modellbeispiel.
  • 2.4. Handel mit Volatilitäten: Das Konzept des Straddle
• 3. Aufbau nichtlinearer Prognosemodelle
  • 3.1. Funktionsweise künstlicher neuronaler Netze
  • 3.2. Modellgenerierung durch genetische Algorithmen
• 4. Empirische Ergebnisse
  • 4.1. Vorhersage von Wechselkursen mit KNN
  • 4.2. Vorhersage von Wechselkursen mit Genetischen Algorithmen
  • 4.3. Vorhersage von Wechselkurs-Volatilität
• 5. Zusammenfassung

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die Arbeit zielt darauf ab, die Konstruktion von Handelsmodellen für den Devisenmarkt zu erläutern und zu demonstrieren, wie diese als Simulation für wissenschaftliche Zwecke oder als Ratgeber für Devisenhändler dienen können. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Diskrepanz zwischen statistischen Eigenschaften von Wechselkursprognosen und ihrer tatsächlichen Profitabilität.

• Design von Echtzeit-Handelsmodellen für den Devisenmarkt
• Funktionsweise nichtparametrischer Modelle (neuronale Netze und genetische Algorithmen)
• Empirische Ergebnisse zur Vorhersage von Wechselkursen und -Volatilität
• Bewertung der Profitabilität von Handelsstrategien
• Diskrepanz zwischen statistischen Eigenschaften und Marktverhalten

Zusammenfassung der Kapitel

• Kapitel 1: Einführung in das Thema der Handelsmodellierung für Devisenmärkte. Beschreibung der Zielsetzung und des Aufbaus der Arbeit.
• Kapitel 2: Detaillierte Beschreibung des Designs von Echtzeit-Handelsmodellen, einschließlich der einzelnen Module, ihrer Funktionen und der Anforderungen an ein effektives Modell.
• Kapitel 3: Darstellung der Funktionsweise künstlicher neuronaler Netze und genetischer Algorithmen als nichtparametrische Modellierungsansätze.
• Kapitel 4: Präsentation der empirischen Ergebnisse, die sich auf die Vorhersage von Wechselkursen und -Volatilität mit Hilfe der vorgestellten Modelle beziehen.

Schlüsselwörter

Devisenhandel, Handelsmodelle, Echtzeit-Handel, nichtlineare Prognosemodelle, künstliche neuronale Netze, genetische Algorithmen, Wechselkurse, Volatilität, Profitabilität, Marktverhalten.